En Debt Data Lab abordamos la valoración de carteras NPL siguiendo una metodología precisa, orientada a la fiabilidad de los datos, la robustez de los modelos y la claridad de las conclusiones. Nuestro proceso se divide en cuatro fases fundamentales:
El primer paso es asegurar que trabajamos sobre una base sólida. Realizamos una auditoría exhaustiva del data tape recibido, detectando y corrigiendo valores nulos, incoherencias, duplicados y errores de formato. Homogeneizamos la estructura de datos, normalizando nombres de campos, formatos de fecha, categorizaciones de productos, status legales y cualquier variable relevante para el análisis posterior.
Esta etapa no es simplemente técnica: es el primer filtro de calidad que garantiza que las conclusiones del análisis serán sólidas, replicables y basadas en información real y fiable.
Con los datos ya estandarizados, desarrollamos un análisis estadístico profundo que nos permite entender la cartera en su estado actual. Calculamos distribuciones de saldos, antigüedades de impago, segmentaciones por tipo de deuda, estado legal y comportamiento histórico de recuperación.
Identificamos patrones, anomalías y posibles sesgos en la muestra, segmentando inteligentemente la cartera para posteriores fases de modelado. Esta exploración no sólo describe los datos: orienta estratégicamente cómo debe abordarse el resto del proceso, marcando focos de oportunidad y riesgos ocultos.
A partir de la segmentación obtenida, construimos modelos de previsión de recuperaciones basados en técnicas de machine learning, combinadas con lógica estadística tradicional. Entrenamos los modelos utilizando los históricos de performance real, validándolos mediante técnicas de división Training-Test para garantizar su robustez y fiabilidad.
El objetivo no es simplemente predecir: buscamos anticipar el comportamiento de recuperación bajo distintos escenarios de gestión (amistoso, judicial, nueva judicialización) y por tipo de producto o deudor/empresa.
El resultado de todo el proceso se plasma en un Investment Memorandum profesional, claro y completo. Presentamos el valor estimado de recuperación total y por segmento, detallando los supuestos utilizados, los escenarios de sensibilidad (base, conservador y optimista) y el impacto previsto sobre el IRR y otros KPIs relevantes.
Más allá que un simple informe, entregamos una herramienta estratégica que respalda la toma de decisiones de inversión, con plena trazabilidad de la metodología utilizada.
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